The Capital Spectator memprediksi hasil rilis NPF nanti malam seperti gambar dibawah ini
ARIMA: Sebuah autoregressive terintegrasi bergerak model rata-rata yang menganalisa catatan sejarah dari gaji swasta di R melalui "perkiraan" paket.
ES: Sebuah model pemulusan eksponensial yang menganalisa catatan sejarah dari gaji swasta di R melalui "perkiraan" paket.
R-1: Sebuah model regresi linier yang menganalisa catatan sejarah dari gaji swasta ADP dalam konteks dengan estimasi Departemen Tenaga Kerja AS gaji swasta. Hubungan historis antara variabel diterapkan pada data ADP lebih baru-baru diperbarui untuk proyek estimasi pemerintah dari gaji swasta. Perhitungan dijalankan di R.
VAR-6: Sebuah model autoregresi vektor yang menganalisa enam ekonomi time series dalam konteks dengan gaji swasta. Keenam tambahan seri: ISM Manufacturing Index, produksi industri, jam mingguan agregat produksi dan nonsupervisory karyawan di sektor swasta, pasar saham (Wilshire 5000), harga minyak spot, dan yield spread Treasury (10 tahun kurang 3 bulan T-bill). Perkiraan dijalankan di R dengan "vars" paket.
TRI: Sebuah model yang didasarkan pada penggabungan perkiraan titik, bersama dengan interval prediksi atas dan bawah (pada tingkat kepercayaan 95%), melalui teknik yang dikenal sebagai distribusi segitiga. Dasar Prosedur: 1) menjalankan simulasi Monte Carlo pada perkiraan gabungan dan menghasilkan 1 juta titik data pada setiap seri perkiraan untuk memperkirakan distribusi segitiga; 2) mengambil sampel secara acak dari masing-masing set data simulasi dan menggunakan nilai yang diharapkan dengan frekuensi tertinggi sebagai prediksi. Kombinasi perkiraan yang diambil dari proyeksi berikut: Data perkiraan konsensus Econoday.com dan prediksi yang dihasilkan oleh model di atas. Perkiraan dijalankan di R dengan "segitiga" paket.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar